Hull Bewegende Gemiddelde Afl

Meta Trader 5 - Indicators Hull bewegende gemiddelde (HMA) - aanwyser vir Meta Trader 5 Beskrywing: Hull bewegende gemiddelde (HMA) wat sy kleur kan verander. HMA word gebruik vir die bepaling van inskrywings mark en uitgange. Die beginsel aanwyser is eenvoudig: wanneer die prys opwaarts beweeg, die lyn is ingekleur violet, wanneer die prys afwaarts gaan, die lyn kleur verander vir rooi. Die aanwyser kleur kan by die huidige bar verander dus sy belangrikste funksie is nie 'n kleur, maar die prys plek. As die prys is laer as die aanwyser lyn, is daar waarskynlik 'n verslechtering neiging, as die prys is hoër is as die aanwyser lyn, is daar waarskynlik 'n uptrend. Die aanwyser gebruik SmoothAlgorithms. mqh biblioteek klasse (die lêer moet verskuif word na die terminaldatafolder MQL5Include). Werk met die klasse is deeglik beskryf in die artikel Berekening van gemiddelde prys reeks vir Intermediêre Berekenings sonder die gebruik van addisionele Buffers. Image: Hull bewegende gemiddelde Uit Russies deur MetaQuotes Software Corp. Original kode: www. mql5 / ru / code / 549 Aflaai Meta Trader 5 Kopiereg 2000-2016, dinge MQL5 Ltd. Moving Gemiddeldes Gemotiveer deur e-pos van Robert B. Ek kry hierdie e-pos te vra oor die Hull bewegende gemiddelde (HMA) en. En jy nog nooit gehoor het nie. Uh. dit is reg. Trouens, toe ek googled ek ontdek baie van die bewegende gemiddeldes wat Id nooit van gehoor, soos: Zero Lag Eksponensiële bewegende gemiddelde Wilder bewegende gemiddelde Minste Square bewegende gemiddelde Driehoekige bewegende gemiddelde Adaptive bewegende gemiddelde Jurik bewegende gemiddelde. So So het ek gedink wed praat oor bewegende gemiddeldes and. Havent jy dit voorheen gedoen, soos hier en hier en hier en hier en. Ja, ja, maar dit was voor ek geweet het van al hierdie ander bewegende gemiddeldes. Trouens, die enigstes wat ek gespeel met was hierdie, waar P 1. P 2. P N is die laaste N aandeelpryse (P N synde die mees onlangse). Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) (P 1 P 2. P N) / K waar K N. Geweegde bewegende gemiddelde (WBA) (P 1 2 P 2 3 P 3. N P N) / K waar K (12. N) N (N1) / 2. Eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) (P N 945 P N-1 945 2 P N-2 945 3 P N-3.) / K waar K 1 945945 2. 1 / (1-945). Whoa Ive nooit dat EMO formule voor gesien. Ek thoguht altyd dit was. Ja, sy gewoonlik verskillend geskryf, maar ek wou om te wys dat hierdie drie soortgelyke voorskrifte. (Sien die EMO dinge hier en hier.) Trouens, hulle almal lyk: Let daarop dat, indien al die Ps gelyk aan is, sê, Po, dan die bewegende gemiddelde gelyk Po sowel. en dis die manier enige selfrespek gemiddelde behoort op te tree. So wat is die beste definieer beste. Hier is 'n paar bewegende gemiddeldes, 'n poging om 'n reeks van aandele pryse wat wissel in 'n sinusvormige mode dop: Aandele pryse wat 'n sine kurwe Waar het jy 'n voorraad te vind soos wat Skenk aandag Kennisgewing volg dat die algemeen gebruik bewegende gemiddeldes (SMA, WBG en EMO) bereik hul maksimum later as die sinus kurwe. Dis lag en. Maar wat van daardie HMA man. Hy lyk redelik goed Ja, en dis wat ons wil om te praat oor. Inderdaad. En whats wat 6 in HMA (6) en ek sien iets genoem MMA (36) en. Geduld. Hull Moving Gemiddelde Ons begin deur die berekening van die 16-dag Geweegde bewegende gemiddelde (WBA) soos so: 1 WBG (16) (. P 1 2 P 2 3 P 3 16 P N) / K met K 12. 16 136. Hoewel sy mooi en smoooth, itll 'n lag groter as wed soos: So ons kyk na die 8-dag WBG: Ek hou van dit Ja, dit volg die prys variasies baie mooi. maar daar is nog baie meer. Terwyl WBG (8) kyk na meer onlangse pryse, is dit nog steeds 'n lag, so ons sien hoeveel die WBG het verander toe gaan van 8-dag tot 16 dae. Dit verskil sou lyk soos volg: In 'n sekere sin, wat verskil gee 'n aanduiding van hoe WBG is aan die verander. sodat ons voeg hierdie verandering aan ons vroeër WBG (8) te gee: 2 MMA (16) WBG (8) WBG (8) - WBG (16) 2 WBG (8) - WBG (16). Plaasmoorde Hoekom noem dit Plaasmoorde ek hakkel. In elk geval, MMA (16) sou lyk: Siek neem dit geduld. Theres meer. Nou begin ons die magie transformasie en kry. ta-DUM Dis Hull Ja. soos ek dit verstaan, maar whats die magie ritueel Nadat gegenereer 'n reeks van MMA se waarby die 8-dag en 16-dag geweeg bewegende gemiddeldes, staar ons stip na hierdie reeks getalle. Dan bereken ons die WBG oor die afgelope 4 dae. Dit gee die Hull bewegende gemiddelde wat weve genoem HMA (4). Huh 16 dae dan 8 dae dan 4 dae. Het jy 'n muntstuk om te sien hoeveel gooi. Jy kies 'n paar aantal dae, soos N 16. Dan moet jy kyk na WBG (N) en WBG (N / 2) en bereken Plaasmoorde 2 WBG (N / 2) - WBG (N). (In ons voorbeeld, thatd 2 WBG wees (8) -. WBG (16) Toe bereken jy WBG (sqrt (n)) met net die laaste sqrt (n) getalle van die MMA reeks (in ons voorbeeld, thatd word bereken. 'n WBG (4), met behulp van die MMA reeks) En vir daardie snaakse SINE grafiek Howd dit doen wheres die sigblad Im nog besig met dit. MA-stuff. xls Sy interessant om te sien hoe die verskillende bewegende gemiddeldes te reageer op spykers: Is HMA regtig 'n geweegde bewegende gemiddelde Wel, laat sien: Ons het: Plaasmoorde 2 WBG (8) - WBG (16) 2 (. P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n) / 36 - (P 1 2 P 2 3 . P 3 16 P N) / 136 of MMA 2 (1/36) -. (1/136) P 1 2 P 2 8 P 8 -. (1/136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 Vir sanitêre redes, goed skryf soos hierdie so:... MMA w 1 P 1 W 2 P 2 W 16 P 16 Let daarop dat al die gewigte te voeg tot 1 Verder wk 2 (1/36) - (1/136) K vir K 1, 2. 8 en wk - (1/136) K vir K 9, 10. 16. Dan doen die towervierkant-wortel ritueel (waar sqrt (16) 4) ons (onthou dat P 16 is die mees. onlangse waarde). HMA die 4-dag WBG van die bogenoemde MMaS (w 1 P 1 W 2 P 2. w 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1. W 16 P 15) 3 (w 1 P -1 W 2 P 0. w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 . w 16 P 13) / 10 (let op dat 1234 10). Huh P 0. P -1. Wat. Die MMA (16) gebruik die laaste 16 dae, terug na die prys is callling P 1. Indien ons die 4-dag geweegde gemiddelde van hulle thar MMaS, goed gebruik van gister se MMA (en dit geld terug 1 dag voor P 1) en die dag voor dit, die Plaasmoorde gaan terug na 2 dae voor P 1 en die dag voordat that. Okay, sodat julle noem hulle pryse P 0. P -1 Ens ens. Jy het dit. So 'n 16-dag HMA gebruik eintlik inligting wat terug gaan meer as 16 dae, reg Jy het dit. Maar daar is negatiewe gewigte vir hulle ou pryse Is dit reg Die bewys is in die. Ja, ja. die bewys is in die poeding. So, wat doen die sigblad doen Tot dusver lyk dit soos volg: (Klik op die foto om te laai.) Jy kan kies 'n sine reeks of 'n ewekansige reeks van aandele pryse. Vir die laasgenoemde, elke keer as jy klik op 'n knoppie wat jy 'n ander stel van pryse te kry. Dan kan jy die aantal dae te kies: dis ons n. (Byvoorbeeld, gebruik ons ​​N 16 vir ons 'n voorbeeld, hierbo.) Verder, as jy kies om die sinus-reeks, kan jy spykers in te voer en skuif dit langs die grafiek. soos hierdie . Let daarop dat weve gebruik N 16 en N 36 (in die beeld van die sigblad) veroorsaak N / 2 en sqrt (n) is albei heelgetalle. As jy iets soos n 15 gebruik dan die sigblad gebruik die INT Eger deel van N / 2 en sqrt (n), naamlik 7 en 3. So, is die Hull bewegende gemiddelde die beste definieer beste. Wat van daardie Jurik Gemiddeld Ek weet niks oor dit. Dit eiendom en jy moet betaal om dit te gebruik. Maar laat speel met bewegende gemiddeldes. Nog 'n bewegende gemiddelde Veronderstel dat, in plaas van die geweegde bewegende gemiddelde (waar die gewigte is eweredig aan 1, 2, 3). Ons gebruik die magie Hull ritueel met die eksponensiële bewegende gemiddelde. Dit is, ons kyk na: Mag 2 EMO (N / 2) - EMO (N) Mag Ja, dis M Oving neem Gemiddelde aantal g immick of M Oving neem Gemiddelde aantal g eneralized of M Oving neem Gemiddelde aantal g rand of. Of M Oving neem Gemiddelde aantal g ummy aandag Ons pluk ons ​​gunsteling aantal dae betaal nie, soos N 16 en bereken MAG (N, 945, k) 945 EMO (N / k) - (1-945) EMO (N). Ons kan speel met 945 en k en sien wat ons kry: Byvoorbeeld, hier is 'n paar mags (waar was vas aan 16 dae, maar die verandering van die waardes van 945 en k): Mag (16) 2 EMO (4) - EMO ( 16) Mag (16) 1.5 EMO (5) - 0,5 EMO (16) Let daarop dat wanneer ons kies k 3 kry ons N / k 16/3 5,333 wat ons verander om plain-en-eenvoudige 5.0. Hoekom hoef jy vashou met Hulls keuses: 945 2 en k 2 goeie idee. Wed kry hierdie: Mag (16) 2 EMO (8) - EMO (16) Dit lyk asof die grafiek met 945 1.5 en k 3. Dit beteken, maak nie dit het jy domkop. weer Moontlik. So, wat oor die vierkant-wortel ritueel laat ek dit as 'n oefening. vir jou Goed, terwyl speel met daardie Mag ding wat ek vind dat Hulls k 2 werk baie goed. so goed vashou aan dit. Maar ons kry dikwels 'n aardige gemiddelde wanneer ons net 'n klein stukkie van die verandering te voeg: EMA (N / 2) - EMO (N). Trouens, goed voeg net 'n fraksie 946 van daardie verandering. Thatd gee MAG (N, 946) EMO (N / 2) 946 EMO (N / 2) - EMO (N). Dit is, ons kies 946 0.5 of dalk net 946 0,25 of wat ook al en gebruik: Byvoorbeeld, as ons ons snateren van bewegende gemiddeldes te vergelyk as hulle 'n stap funksie by te hou, kry ons hierdie, waar ons by te voeg (vir MAG) net 946 1 / 2 van die verandering. Ja, maar whats die beste waarde van beta. Definieer die beste: Let daarop dat beta 1 is die Hull keuse. behalwe gebruik het EMA in plaas van WBGe. En jy laat dat vierkante-wortel ding. Uh, ja. Ek het vergeet dat. Let. Die sigblad verander van uur tot uur. Dit lyk op die oomblik soos hierdie Iets om mee te speel Ek het my 'n sigblad wat so lyk. Klik op die foto om te laai. Jy kies 'n voorraad en klik op 'n knoppie en kry 'n jaar se daaglikse pryse. Die wat jy kies óf HMA of MAG, die verandering van die aantal dae en vir MAG, die parameter en sien as jy ro VERKOOP moet koop. Wanneer Op grond van watter kriteria As die bewegende gemiddelde is af x van sy maksimum gedurende die afgelope 2 dae, koop jy. (In die voorbeeld, x 1,0) As sy UP y uit sy minimum in die afgelope 2 dae, jy verkoop. (In die voorbeeld, y 1.5) Jy kan die waardes van x en y verander. Is dit 'n goeie. hierdie kriteria Ek sê dit iets om mee te speel nie. Theres hierdie ander glad tegniek bekend as die Hodrick-Prescott Filter. Met die hulp van Ron McEwan, sy nou ingesluit in hierdie sigblad: Is dit 'n goeie speel met dit. Jy sal kennis dat 'n parameter wat jy kan verander in sel M3 Theres. en koop en verkoop signals.10.2a Choice van Moving gemiddelde CROSSOVER Vind die nuwe bygevoeg laer lag bewegende gemiddelde formules in artikel 10.5. Hier is die gebruik van bewegende gemiddelde algemene gemiddelde periodes - MA crossover aanwysers: 10 periodes - Die meeste wyd gebruik vir tendens volgende aanwysers. As die prys is hoër as die 10 EMO, is die tendens beskou op en af, as daaronder. 15 periodes - 'n goeie stadig kruis oor MA of EMO vir gebruik saam met die 10 tydperk EMO vir 'n tendens volgende handel stelsel. 21 periodes - alternatief vir die 15 tydperk MA of EMO en dui die status van die medium termyn tendens. 50 periodes - Medium termyn tendens aanwyser. Gekombineer met 'n lae lag bewegende gemiddelde bied 'n goeie opsie vir 'n handel stelsel. 200 tydperke - gebruik deur langtermyn handelaars om te bly belê of uitgang of prys is bo of onder hierdie gemiddelde. Intraday en korttermyn handelaars kan 'n paar van hierdie gemiddelde kombineer om handel stelsels wat goeie aanvaarbare resultate in tendense gee te bou. Gebruik EMA vir die sein generasie en MAS as die basislyn stadige gemiddelde. 10.3 Opening Range Breakout Trading (ORB) In teenstelling met bewegende gemiddelde gebaseer handel, wat intrinsiek gekoppel aan die prys regdeur die handelstydperk, die opening Range handel metode, maak gebruik van die vroeë tydperk van die dag om die handel reeks bepaal. Oorspronklik bedoel as 'n intraday handel stelsel, is daar geen rede waarom dit nie gebruik kan word vir posisionele en langer termyn handel met appropriatey aangepas reëls. Wat belangrik is, is om daarop te let sy belangrikste kenmerke: In die intraday weergawe van Opening Range handel, sal ons wel die hoë of lae van die dag sê vir die eerste 5 of 10 of 15 of 20 of 30 minute of 1 uur en neem óf die hoë en lae as die onderstebo en negatiewe tempo vlakke. Die tydperk wat jy kies is een wat julle kan kom deur eksperimentering. Jy sal goeie resultate te kry, selfs as jy net gebruik 5,10 of 15 minute as jou reeks uitbreek vlakke. Die konsep agter dit is dat die opening van die mark omvang bepaal die lomp en lomp vlakke vir verhandeling. Bo die hoë vlak, die mark is lomp, en onder die lae vlak, sy lomp. In 'n sekere sin is dit 'n mark beteken vir die handel tydperk. Vir gebruik in posisionele handel, kan jy 'n verskeidenheid wat kan brei na so 'n 1-2 uur op uurlikse kaarte en selfs 'n dag vir posisionele handel langtermyn vir die berekening van die reeks vlak gebruik. Lang ambagte is bo die hoë vlak geïnisieer, terwyl kort ambagte onder die lae geïnisieer levelof hierdie tydperk. Sien die onderstaande grafiek, waar ons in staat was om 'n tendens goed gemaak 122 punte in 3 ambagte te vang. En sien wat dit doen in die reeks gebind dae: 10.4 Spesiale ORB - Die gebruik van 'n enkele vlak In die bol metode in 8.3 hierbo beskryf, kan jy dink dat jy deel van die handelswins gebaseer op die wisselvalligheid wat jou opening reeks tempo vlakke bepaal verloor. Wel, daar is 'n eenvoudige antwoord op daardie. Skakel oor na 'n enkele vlak wat een van die volgende kan wees: Deur eenvoudig die gemiddelde van die hoë en lae van die gekose tydperk, kan jy werk met 'n enkele vlak waar die lank is bo die gemiddelde vlak en kort is laer as die gemiddelde vlak . Dit is soos 'n mark gemiddelde vir doeleindes van handeldryf. Enkele vlak ORB 1 (HighLow) / 2 van die eerste n minute. n5,10,15,20,30 minute of 1 uur op grond van jou keuse of deurlopende gedurende die dag. Lees dit met die ander kommentaar daar gegee met betrekking tot die uitbreiding van die konsep vir posisionele handel, waar die gemiddelde van die hoë en lae kan wees vir 1-2 ure of selfs 'n dag en miskien 'n week in die geval van 'n langer tydperke. Wees voorbereid vir wat wissel whipsaws rondom die bol vlak wanneer die mark nie met rigting. Sien die onderstaande tabelle: En sien die whipsaws wat kan voorkom. Dit kan voorkom word deur verskeie lawaai tegnieke, wat ons later sal bespreek. Indien u enige voorstelle of bydraes, skryf asseblief vir my by abnash1978yahoo. co. uk of pos jou kommentaar in die forum 10.5 meer ontvanklik bewegende gemiddelde en geraas verwydering Die tradisionele eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes te voorsien handel seine wat nie so reageer as handelaars is wil, wat lei tot 'n beduidende deel van die handel kry oor wanneer die gebruik van hierdie gemiddelde. Natuurlik, wanneer daar 'n lang tendens aan die gang, alle bewegende gemiddelde gebaseer handel stelsels sal goed presteer. Daar is 'n baie inligting oor laer lag bewegende gemiddelde, en die een wat maklik beskikbaar is in die openbare domein is, is die Hull bewegende gemiddelde. Ek het gelees oor Jurik so goed, maar is nie seker of die regte formules is beskikbaar. hieronder gepos is 'n AFL wat 'n lae lag bewegende gemiddelde wat is gekombineer met 'n standaard 50 tydperk bewegende gemiddelde om te wys hoe dit te koop kan genereer en te verkoop seine bied. En onder dit is 'n ander AFL wat jou toelaat om verskillende soorte bewegende gemiddeldes wat deel van jou handel arsenaal kon geword plot. Beide van hierdie is van openbare bronne op die internet. Jy kan maklik 'n handel stelsel deur óf met behulp van soos hieronder getoon met 'n 50mA kruis of twee ander tydperke sê, 10 en 15 periods. HULL bewegende gemiddelde vir PDI amp MDI Wat presies wat jy wil op te stel wat jy kan altyd plot PDI / MDI met eenvoudige plot funksie soos hieronder. pPDI PDI (14) Plot (pPDI, quotPDIquot, colorDarkBlue, styleDashed) Mnr myamit romp bewegende gemiddelde vir die funksie gereël weergawe van AmiBroker 5.40 weergawe www. amibroker / gids / whatsnew HMA (Array, Range) Byvoorbeeld HMA (C, 5) beskryf. Hier is jou kodes as jy dit wil hê. Manuel optimalisering kan speel met die blad Parameters van die Range veranderlike. pPDI PDI (Range) HMAPDIHMA (pPDI, Range) Plot (C, quotClosequot, colorBlue. styleCandle styleThick) LengthParam (quotLength quot, 1,1, 500,1) LenghthBParam (quotLengthB quot, 1,1, 500,1) HMHMA ( C, lengte) Plot (HM, quotAmibreoker 5.40 HMA (C, 50) 50 gnlk HullMoving Gemiddeld fonksiyonuquot, colorRed, styleLinestyleThickstyleDot s) 12288 SECTIONBEGIN (quotBOLLINGERquot) DisplayBBColor ParamToggle (quotDisplay BB Colorquot, quotNo, Yesquot, 1) BollPeriods LenghthB // Param (quotPeriodequot, 20, 0, 200, 1) Breedte Param (quotStd. Dev. quot, 2, 0, 10, 0.05) ColorBBParamColor (quotBB colorquot, ColorRGB (64,0,0)) TOPBBandTop (C, BollPeriods, breedte) BOTTOMBBandBot (C, BollPeriods, breedte) ORT (TOPBOTTOM) / 2 Plot (C, quotquot, colorWhite, styleCandlestyleThick) Plot (kamer volstaat (TOP, Null, BBandTop (C, BollPeriods, breedte)), quotBBTopquot PARAMVALUES (), ParamColor (quotColorquot , colorDarkGreen), styleThickstyleNoLabel) Plot (kamer volstaat (onder, Null, BBandBot (C, BollPeriods, breedte)), quotBBBotquot PARAMVALUES (), ParamColor (quotColorquot, colorDarkRed), styleThickstyleNoLabel) Plot (ORT, quotquot, colorLime, styleThickstyleDots) PDI amp MDI HMA verandering en eksplorasie RangeParam (quotRangequot, 1,1,50,1) mMDIMDI (Range) pPDI PDI (Range) HMAPDIHMA (pPDI, Range) HMAMDIHMA (mMDI, Range) Plot (HMAPDI, quotPDIquot, colorGreen, styleThickstyleLine) Plot ( HMAMDI, quotMDIquot, colorRed, styleThickstyleLine) Geredigeer deur Elliot 3 Julie 2011 by 10:39 PM. Hello hallo vir almal. Dankie ouens, ek het hierdie kode wat u toelaat om die bewegende gemiddelde van Hull, bykomend tot 'n backtest plot, maar nie werk op weergawe 5.40. Enige idee Dankie. funksie HMA (skikking, tydperk) vinnig WBG (skikking, tydperk / 2) stadig WBG (skikking, tydperk) terugkeer WBG (2 vinnig - stadig, sqrt (tydperk)) funksie TurnUp (skikking) terugkeer verskeidenheid GT Ref (skikking, -1 ) EN Ref (skikking, -1) Dit Ref (skikking, -2) Hrsi RSIa (HMA (Close, 9), 9) Plot (Hrsi, quotHRSI 9 dayquot, colorRed) PlotGrid (20) PlotGrid (45) PlotGrid (50 ) PlotGrid (90) ApplyStop (stopTypeLoss, stopModePercent, 5) ApplyStop (stopTypeProfit, stopModePercent, 15) Verkoop Hrsi GT 90 Koop Close GT MA (Close, 50) EN TurnUp (HMA (Close, 4)) EN Ref (Hrsi, - 1) Dit 50 en sluit GT Ref (Close, -59) SetTradeDelays (1, 1, 1, 1) BuyPrice SellPrice Oop SetPositionSize (50, spsPercentOfEquity) Oorspronklik gepos deur broker8 Hallo hallo vir almal. Dankie ouens, ek het hierdie kode wat u toelaat om die bewegende gemiddelde van Hull, bykomend tot 'n backtest plot, maar nie werk op weergawe 5.40. Enige idee Dankie. funksie HMA (skikking, tydperk) vinnig WBG (skikking, tydperk / 2) stadig WBG (skikking, tydperk) terugkeer WBG (2 vinnig - stadig, sqrt (tydperk)) funksie TurnUp (skikking) terugkeer verskeidenheid GT Ref (skikking, -1 ) EN Ref (skikking, -1) Dit Ref (skikking, -2) Hrsi RSIa (HMA (Close, 9), 9) Plot (Hrsi, quotHRSI 9 dayquot, colorRed) PlotGrid (20) PlotGrid (45) PlotGrid (50 ) PlotGrid (90) ApplyStop (stopTypeLoss, stopModePercent, 5) ApplyStop (stopTypeProfit, stopModePercent, 15) Verkoop Hrsi GT 90 Koop Close GT MA (Close, 50) EN TurnUp (HMA (Close, 4)) EN Ref (Hrsi, - 1) Dit 50 en sluit GT Ref (Close, -59) SetTradeDelays (1, 1, 1, 1) BuyPrice SellPrice Oop SetPositionSize (50, spsPercentOfEquity)